İstanbul, Türkiye, 13 Aralık 2017 - 2018’e kadar bankaların uymakla yükümlü olduğu TFRS 9 Türkiye Finansal Raporlama Standartları alanındaki uyumluluk sürecini, Experian Türkiye Genel Müdürü Mehmet Bozacıoğlu, Garanti Bankası Risk Analitiği Teknoloji ve İnovasyon Birim Müdürü Serhan Pak ile değerlendirdi.
Experian Türkiye Genel Müdürü Mehmet Bozacıoğlu, Türkiye’deki tüm bankaların bu süreci hızlıca tamamlamak üzere harekete geçtiklerini belirterek Garanti Bankası ile gerçekleştirdikleri iş birliği sonucu ilerleyen bu hızlı ve başarılı süreçle ilgili görüşlerini belirtti; ‘Experian olarak uzun zamandır Temerrüt Halinde Kayıp, Temerrüt Tutarı ve Temerrüt Olasılığı konularında düzenlemeler yapması gereken kuruluşlara Basel uyumluluk sürecinde destek sunuyorduk. Bu doğrultuda, BDDK ile çalıştaylar da gerçekleştirdik. Şu an ise birçok bankaya ağırlıklı olarak TFRS 9 uyum sürecinde destek sunuyoruz. Özellikle makroekonomik faktörleri hesaplama ve modellerin validasyonları konusunda yardımımızı talep eden bankaların sayısının arttığını söyleyebilirim. Önümüzdeki dönemde de uyum süreçlerinde yeni projelere imza atmaya ve analitik ekibimizi büyütmeye devam edeceğiz’. Mehmet Bozacıoğlu, TFRS 9 ile birlikte, makroekonomik faktörlerdeki değişikliklerin, Beklenen Kredi Kaybı (ECL) ölçüm süreci üzerindeki etkisini sağlıklı bir şekilde ölçümleyebilmenin kaçınılmaz bir gereksinim olduğunu belirtti ve ekledi: ‘Bu noktada, finansal kurumlar, ilgili makroekonomik modelleri geliştirip değerlendirme süreçlerine dahil etmeye hızla başladılar. Finansal varlık yöneten kurumlardan ECL hesaplamasında beklenen, yalnızca eski tarihsel bilgilerle yetinmemeleri, ekonomik koşulların gelecek tahminlemelerini de desteklenebilir veriler ışığında süreçlerine dahil etmeleri. Doğru makroekonomik tahminler üretmek ve bu tahminleri modellerin içinde aktif olarak kullanmak, Değer Düşüklüğü (Impairment) tahminleri açısından büyük önem arz ediyor. TFRS 9'un temel koşullarından biri de belli ve olası sonuçların değerlendirilerek, önyargısız ve olasılık-ağırlıklı bir kredi kayıp tutarının yansıtılması. Experian, UK National Institute of Economic Research tarafından kurulmuş bir küresel veri havuzu olan NIGEM platformu üzerinden gerekli ekonomik metrikleri sağlıklı ve standart olarak temin de edebiliyor. Ülke bazlı ekonomik tahminlerin de yapılabildiği bu platformu, Avrupa’daki merkez bankalarının tamamı, düzenleyicilerin büyük kısmı, IMF ve Dünya Bankası da aynı amaçla kullanıyor. Experian, söz konusu modellerin oluşturulabilmesi, uygulanabilmesi ve değerlendirilebilmesi için en üst seviyede ekonometri ve matematik uzmanlığını 25 kişiden oluşan Experian Makroekonomik Modelleme Birimi ile sunuyor.’
Garanti Bankası Risk Analitiği Teknoloji ve İnovasyon Birim Müdürü Serhan Pak, TFRS 9 sürecine uyumluluk konusunda, 2017’nin başında hem geliştirme aşamasında sağladığı esneklik, hem de uygulama aşamasında sağladığı yönetilebilirlik avantajları sayesinde Experian PowerCurve platformu ile ilerleme kararı aldıklarını belirtti ve sözlerine devam etti; ‘Hem yerel regülasyon hem de bağlı olduğumuz BBVA Grup bünyesindeki TFRS 9 grup gereksinimlerini Experian ile mümkün olduğunca ortak bir süreç ve yaklaşım içerisinde karşılamaya çalıştık. Stratejimizi belirlerken, ihtiyacımız olan veri setini, mevcut sistemleri, zaman kısıtlarını ve süreçlerimizi göz önüne aldık. Sonuç olarak, yıl boyunca geliştirmenin sürekli olacağını öngördüğümüz için tasarım ve uygulamanın iç içe ilerlemesini sağlayacak bir geliştirme süreci uyguladık. PowerCurve çözümünün sağladığı esneklik bu açıdan kritik bir başarı faktörü oldu. 6 aydan kısa bir sürede 700’e yakın strateji değişikliğini herhangi bir IT kaynağı ihtiyacı gerektirmeden yaparak, TFRS 9 risk modellerimizi bankamızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlayabildik. Mevcut yapı ile 3 aydır, aylık TFRS 9 sonuçlarımızı PowerCurve platformu üzerinde üretiyor ve inceliyoruz. Bununla ilgili yasal raporlamamızı da 2018 yılında başlatacağız. TFRS 9 projeleri bankacılık sektörünün risk analitiği uygulamalarını gelişmiş analitik yöntemlere yükseltmesi için bir fırsat oldu. Aynı zamanda, UFRS 9 ile birlikte yürüyen uluslararası bir değişim olması da Türkiye’deki uygulamaların en az dünyadaki gelişmiş analitik yöntemler seviyesinde gerçekleşmesini zorunlu kıldı. 2018 yılı ve sonrasında TFRS 9’u uygulamaya başlayan tüm bankalar ilk önce risk yönetimi uygulamalarını yeni risk analitiği kabiliyetleri ile güncelleyerek etkinliğini artırma fırsatını değerlendirecek. Buna dayalı olarak risk yönetiminin kapsamındaki tüm bankacılık alanları stratejik ve günlük kararlarında ileri seviye risk modellerinin kullanıldığı yeni iş modellerini geliştirmeye başlayacak. Biz de bu değişimi izlemek yerine, Risk İnovasyon başlığındaki stratejik planlarımız dahilinde ilerlemeyi hedefliyoruz.’
Experian
Dünyanın lider bilgi hizmetleri şirketi Experian, yeni bir ev ya da araba almak, çocukları üniversiteye göndermek ya da yeni müşterilerle işleri büyütmek gibi hayatın en büyük anlarında, tüketicilerin ve müşterilerinin kendi verilerini güvenle yönetmelerini sağlar. Bireylerin kendi mali durumlarını kontrol altına almalarını ve finansal hizmetlere erişimlerini sağlayan Experian, iş dünyasının daha etkin kararlar almasına ve büyümesine, kredi veren kuruluşların sorumlu kredilendirme yapmasına, kuruluşların kimlik hırsızlığını ve dolandırıcılık suçunu engellemesine destek olur.
37 ülkede 17.000 çalışanı bulunan Experian, müşterilerinin her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeleri için her gün yeni teknolojilere, konusunda uzman kişilere ve inovasyona yatırım yapıyor. İngiltere Borsası’na kote olan Experian plc, (EXPN) ve FTSE 100 endeksinde yer alıyor. Experian hakkında daha fazla bilgi için www.experianplc.com ‘u ziyaret edebilir ya da Experian ile ilgili son gelişmeler ve haberler konusunda uluslararası haber merkezimizi takip edebilirsiniz.
Experian Türkiye
2000 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Experian, bankacılık, finans, telekomünikasyon, sigorta, enerji, kamu ve perakende sektörlerindeki müşterilerine hizmet sunar. Daha fazla bilgi için http://www.experian.com.tr